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本基金处理人从事基金估值生意的构造机构要紧席卷估值委员会、运营部及关连部分

基金管束人的董事会、董事担保本叙述所载材料不存正在子虚记录、误导性陈述或庞大脱漏,并对其实质的的确性、确实性和完美性承受个人及连带的执法仔肩。本半年度叙述仍旧三分之二以上独立董事签名附和,并由董事长签发。

23日复核了本叙述中的财政目标、净值发扬、利润分拨境况、财政管帐叙述、投资组合叙述等实质,担保复核实质不存正在子虚记录、误导性陈述或者庞大脱漏。

基金管束人容许以敦朴信用、辛勤尽责的规矩管束和使用基金资产,但不担保基金必定盈余。

基金的过往功绩并不代表其他日发扬。投资有危机,投资者正在作出投资决定前应着重阅读本基金的招募仿单及其更新。

本半年度叙述摘要摘自半年度叙述正文,投资者欲清楚具体实质,应阅读半年度叙述正文。

注:遵循基金管束人闭联通告,本基金的封锁期自2017年1月23日起至2018年7月20日止。自2018年7月21日起本基金转为上市绽放式基金(LOF),基金名称调动为“国投瑞银瑞泰多计谋矫捷摆设混淆型证券投资基金(LOF)”,并于2018年

功绩对比基准 沪深300指数收益率×50%+中债归纳指数收益率×50%。

注:1、本期已告竣收益指基金本期息金收入、投资收益、其他收入(不含公道价

值转移收益)扣除闭联用度后的余额,本期利润为本期已告竣收益加上本期公道代价

2、对期末可供分拨利润,采用期末资产欠债表中未分拨利润与未分拨利润中已实

3、以上所述基金功绩目标不征求持有人认购或往还基金的各项用度(比如基金申

注:1、本基金的功绩对比基准中,沪深300指数是上海证券往还所和深圳证券交

易所配合推出的沪深两个商场第一个同一指数,该指数编造合理、透后,有必定商场

掩盖率,抗安排性强,而且有较高的出名度和商场影响力。中债归纳指数由重心国债

立案结算有限仔肩公司编造,样本债券涵盖的规模周密,拥有广博的商场代表性,涵

盖要紧往还商场、差异刊行主体和刻日,或许很好地反应中国债券商场总体价值秤谌

3.2.2自基金合同生效以还基金份额累计净值增进率转移及其与同期功绩对比基准收益

国投瑞银基金管束有限公司(简称“公司”),原中融基金管束有限公司,经中国证券监视管束委员会答应,于2002年6月13日创造,注册资金1亿元黎民币。公司是中国第一家表方持股比例到达49%的合伙基金管束公司,公司股东为国投泰康信任有限公司(国度开辟投资公司的控股子公司)及瑞士银行股份有限公司(UBSAG)。公司具有完美的法人管造布局,树立了有用的危机管束及支配架构,以“诚信、改进、包涵、客户闭心”举动公司的企业文明。截止2018年6月底,正在公募基金方面,公司共管束73只基金,已树立起掩盖高、中、低危机品级的完美产物线;正在专户理财营业方面,自2008年得到特定客户资产管束营业资历以还,已获胜运作管束的专户产物涵盖了矫捷摆设型、妥当增利型等老例产物,还征求分级、期指套利、商品期货、

QDII等改进种类;正在境表资产管束营业方面,公司自2006年起首为QFII信任策动供应投资研究任事,拥有充裕体验,并于2007年得到QDII资历。

杨冬冬 司理,基金 2017-01- – 10 国投瑞银锐意改变矫捷摆设

和《国投瑞银瑞泰定增矫捷摆设混淆型证券投资基金基金合同》等相闭划定,本着恪

守诚信、把稳辛勤,敦朴尽职的规矩,为基金份额持有人的长处管束和使用基金资产。正在叙述期内,基金的投资决定典型,基金运作合法合规,没有损害基金份额持有人利

保本基金管束人旗下各投资组合正在磋议、决定、往还实践等各方面均取得公允对于,

通过对投资往还行径的监控、分解评估和讯息披露来加紧对公允往还历程和结果的监

督,变成了有用地公允往还体例。本叙述期,本基金管束人各项公允往还轨造流程均

单边下行的趋向,资金连接流出,上证指数下跌13.9%,创业板指下跌8.33%。虽然当期的经济数据仍旧较为强劲,但社融的敏捷下滑变成的信用缩短使得商场对远期的经

济数据较为消极,房地产等周期工业链受到显然的压造,生物医药、盘算机、消费等

新兴生长行业发扬出较强的防御性。本基金上半年仓位蜕变不大,咱们正在局部定增标

截止本叙述期末,本基金份额净值为0.9496元,本叙述期份额净值增进率为-5.52%,同期功绩对比基准收益率为-5.47%。

速下滑,但交易摩擦的升级仍旧给国内的经济带来极大的不确定性,泉币仍旧保护中

性,股票商场的估值难以大幅扩张,仍旧是以盈余导向为主,跟着下半年估值起首切

换,布局性机缘仍要紧存正在于增进较为确定的新经济范畴的生长股、以及少数估值合

掀开后,本基金将转为矫捷摆设的混淆型基金,咱们将择时符合加添二级商场的仓位。

本基金管束人从事基金估值营业的构造机构要紧征求估值委员会、运营部及闭联部分。

本基金的平时估值次序大凡由运营部估值核算岗实践并由营业复核岗复核估值结果,最终由估值核算员与产物托管人的估值结果查对一律。

本基金的格表估值次序由估值委员会秘书部分运营部正在收到启动出格估值次序的要求后,应通过估值核算职员实时与基金托管人疏导交涉,须要时征采管帐师事宜所的专业看法,并将相闭讯息及质料一并报送全面估值委员会成员;估值委员会应归纳思虑投资部分、磋议部和运营部等各方面的看法和提议,并服从相闭议事规定接洽审议,决心答应或不答应运用出格估值调度;运营部该当遵循经估值委员会审议通过的格表估值调度看法实践估值次序,计算出格估值调度事项的偶然通告,并发动讯息披露审批流程;监察考核部该当对出格估值调度事项的闭联讯息披露举办合规审核。

截止叙述期末,本基金管束人已与中债金融估值核心有限公司、中证指数有限公司树立营业协作联系,由其按商定供应闭联债券种类、流畅受限股票的估值参考数据。4.7管束人对叙述期内基金利润分拨境况的阐发

本基金本期已告竣收益为-3,404,199.73元,期末可供分拨利润为-48,379,278.13元。本基金本叙述期未举办收益分拨。

本叙述期内,本基金托管人正在对国投瑞银瑞泰定增矫捷摆设混淆型证券投资基金的托管历程中,肃穆遵照《证券投资基金法》及其他执法规则和基金合同的相闭划定,不存正在职何损害基金份额持有人长处的行径,一律尽职尽责地奉行了基金托管人应尽的负担。

5.2托管人对叙述期内本基金投资运作遵规守约、净值盘算、利润分拨等境况的阐发

本叙述期内,国投瑞银瑞泰定增矫捷摆设混淆型证券投资基金的管束人–国投瑞银基金管束有限公司正在国投瑞银瑞泰定增矫捷摆设混淆型证券投资基金的投资运作、基

金资产净值盘算、基金份额申购赎回价值盘算、基金用度开支等题目上,不存正在职何损害基金份额持有人长处的行径,正在各首要方面的运作肃穆服从基金合同的划定举办。本叙述期内,国投瑞银瑞泰定增矫捷摆设混淆型证券投资基金未举办利润分拨。

本托管人依法对国投瑞银基金管束有限公司编造和披露的国投瑞银瑞泰定增矫捷摆设混淆型证券投资基金2018年半年度叙述中财政目标、净值发扬、利润分拨境况、财政管帐叙述、投资组合叙述等实质举办了核查,以上实质线 半年度财政管帐叙述(未经审计)

国投瑞银瑞泰定增矫捷摆设混淆型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监视管束委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]1722号《闭于准予国投瑞银瑞泰定增矫捷摆设混淆型证券投资基金注册的批复》准许,由国投瑞银基金管束有限公司遵循《中华黎民共和国证券投资基金法》和《国投瑞银瑞泰定增矫捷摆设混淆型证券投资基金基金合同》职掌公然召募。本基金为左券型基金,存续时间大概,初次召募时间为2016年12月26日至2017年1月17日,初次设立召募不征求认购资金息金共

召募960,429,187.12元,业经普华永道中天管帐师事宜所(出格日常合股)普华永道中天验字(2017)第054号验资叙述予以验证。经向中国证监会存案,《国投瑞银瑞泰定增矫捷摆设混淆型证券投资基金基金合同》于2017年1月23日正式生效,基金合同生效

日的基金份额总额为960,489,579.12份基金份额,个中认购资金息金折合60,392.00份

基金份额。本基金的基金管束人工国投瑞银基金管束有限公司,基金托管人工中国工

本基金基金合同生效后,封锁期为18个月(含18个月),正在封锁期内不绽放申购、赎回营业,但投资人可正在本基金上市往还后通过深圳证券往还所让渡基金份额。封锁期

经深圳往还所(以下简称”深交所“)深证上[2017]129号文审核附和,本基金

2,096,124.00份基金份额于2017年2月27日正在深交所挂牌往还。未上市往还的基金份额托管正在场表,基金份额持有人可通过跨编造转托管营业将其转至深交所场内后即可

证券投资基金基金合同》的相闭划定,本基金的投资规模为拥有杰出活动性的金融工

具,征求国内依法上市的股票(征求主板、中幼板、创业板及其他经中国证监会准许

刊行上市的股票)、债券(征求国债、央行单子、金融债、企业债、公司债、可转债

(含可阔别往还可转换债券)、次级债、短期融资券、中期单子、中幼企业私募债券

等)、资产救援证券、债券回购、银行存款、泉币商场用具、股指期货、国债期货、

权证以及执法规则或中国证监会允诺基金投资的其它金融用具(但须合适中国证监会

的闭联划定)。基金的投资组合比例为:封锁期内股票资产占基金资产的比例规模为0%-100%,个中定向增发(非公然辟行)股票资产不低于非现金基金资产的80%;转换为上市绽放式基金(LOF)后股票资产占基金资产的比例规模为0%-95%;投资于权证的比例不逾越基金资产净值的3%。正在封锁期内,每个往还日日终正在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的往还担保金后,该当依旧不低于往还担保金一倍的现金;转换为上

市绽放式基金(LOF)后,每个往还日日终正在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的

往还担保金后,现金或到期日正在一年以内的当局债券投资比例合计不低于基金资产净

值的5%。如执法规则或禁锢机构往后允诺基金投资其他种类,基金管束人正在奉行符合次序后,可能将其纳入投资规模。

本基金的功绩对比基准为:沪深300指数收益率×50%+中债归纳指数收益率×50%。6.4.2管帐报表的编造根底

本基金的财政报表服从财务部于2006年2月15日及往后时间发布的《企业管帐

规矩-根本规矩》、各项具领管帐规矩及闭联划定(以下合称“企业管帐规矩”)、中国证监会发布的《证券投资基金讯息披露XBRL模板第3号

本财政报表合适企业管帐规矩的条件,的确、完美地反应了本基金于2018年6月30日的财政情况以及2018年1月1日至2018年6月30日止时间的筹备结果和净值转移境况。

6.4.4本叙述期所采用的管帐策略、管帐推断与比来一期年度叙述相一律的阐发

遵循财务部、国度税务总局财税[2008]1号《闭于企业所得税若干优惠策略的闭照》、财税[2012]85号《闭于实践上市公司股息盈余区别化片面所得税策略相闭题目标通

知》、财税[2015]101号《闭于上市公司股息盈余区别化片面所得税策略相闭题目标闭照》、财税[2016]36号《闭于周密推开生意税改征增值税试点的闭照》、财税

[2016]46号《闭于进一步显着周密推开营改增试点金融业相闭策略的闭照》、财税

[2016]70号《闭于金融机构同行往复等增值税策略的添补闭照》、财税[2016]140号

《闭于显着金融房地产开辟哺育辅帮任事等增值税策略的闭照》、财税[2017]56号

《闭于资管产物增值税相闭题目标闭照》、财税[2017]90号《闭于租入固定资产举办

税额抵扣等增值税策略的闭照》、国发[1985]19号宣告和国务院令[2011]第588号修订的《中华黎民共和国都市爱护征战税暂行条例》、国务院令[2005]第448号《国务院闭于窜改〈征收哺育费附加的暂行划定〉的决心》其他闭联财税规则和实务操作,要紧税项列示如下:

(a)资管产物运营历程中发作的增值税应税行径,以资管产物管束人工增值税征税人。资管产物管束人运营资管产物历程中发作的增值税应税行径,暂实用方便计税设施,服从3%的征收率缴纳增值税。对资管产物正在2018年1月1日前运营历程中发作的增值税应税行径,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已征税额从资管产物管束人往后月份的增值税应征税额中抵减。

资管产物管束人运营资管产物供应的贷款任事,以2018年1月1日起发生的息金及息金本质的收入为发卖额。金融商品让渡,服从卖出价扣除买入价后的余额为发卖额。对质券投资基金管束人使用基金交易股票、债券的让渡收入免征增值税,对国债、地方当局债以及金融同行往复息金收入亦免征增值税。存款息金收入不征收增值税。

(b)对基金从证券商场中获得的收入,征求交易股票、债券的差价收入,股票的股息、盈余收入,债券的息金收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

(c)对基金获得的企业债券息金收入,应由刊行债券的企业正在向基金支拨息金时期扣代缴20%的片面所得税。对基金从上市公司获得的股息盈余所得,持股刻日正在1个月以内(含1个月)的,其股息盈余所得全额计入应征税所得额;持股刻日正在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应征税所得额;持股刻日逾越1年的,暂免征收片面所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后获得的股息、盈余收入,服从上述划定盘算征税,持股时期自解禁日起盘算;解禁前获得的股息、盈余收入无间暂减按

(d) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票往还印花税,买入股票不征收股票往还印花税。

(e) 本基金划分按本质缴纳的增值税额的7%、3%和2%缴纳都市爱护征战税、哺育费附加和地方哺育费附加。遵循上海市虹口区税务局划定,地方哺育费附加的税率于2018年7月1日起由之前的2%调度为1%。

6.4.7.1本叙述期存正在支配联系或其他庞大利害联系的闭系方发作蜕变的境况

本叙述期无与本基金存正在支配联系或其他庞大利害联系的闭系方发作蜕变的境况。6.4.7.2本叙述期与基金发作闭系往还的各闭系方

注:1、上述佣金费率由本基金的基金管束人正在平常营业规模内按平常贸易条件与对方订立的席位租用造定举办商定,并扣除由中国证券立案结算有限仔肩公司收取的证管费、经手费及证券结算危机基金后的净额列示,个中债券、回购及权证往还不计佣金。

2、该类席位租用造定任事规模还征求佣金收取方为本基金供应的证券投资磋议结果和商场讯息任事。

注:基金托管费逐日计提,按月支拨。基金托管费按基金财富净值的0.25%年费率计提。盘算设施如下:

本基金本叙述期及上年度可比时间均未与闭系方举办银行间同行商场的债券(含回购)往还。

本基金除基金管束人除表的其他闭系方于本叙述期末及上年度末均未持有本基金份额。

注:投资者欲清楚本叙述期末基金投资的总共股票明细,应阅读刊载于基金管束人网站的半年度叙述正文。

注:“买入金额”按交易成交金额(成交单价乘以成交数目)填列,不思虑闭联往还用度。

注:“卖出金额”按交易成交金额(成交单价乘以成交数目)填列,不思虑闭联交

注:“买入股票本钱”、“卖出股票收入”均按交易成交金额(成交单价乘以成交数目)填列,不思虑闭联往还用度。

7.7期末按公道代价占基金资产净值比例巨细排序的前十名资产救援证券投资明细

7.8叙述期末按公道代价占基金资产净值比例巨细排序的前五珍贵金属投资明细

为更好地告竣投资倾向,本基金正在器重危机管束的条件下,以套期保值为目标,适度使用股指期货。本基金诈骗股指期货合约活动性好、往还本钱低和杠杆操作等特征,提升投资组合的运作服从。

为有用支配债券投资的编造性危机,本基金凭据危机管束的规矩,以套期保值为目标,适度使用国债期货,提升投资组合的运作服从。正在国债期货投资时,本基金将开始分解国债期货各合约价值与最低廉可交割券的联系,采取订价合理的国债期货合约,其次,思虑国债期货各合约的活动个性况,最终确定与现货组合的符合成婚,以到达危机管束的倾向。

7.12.1本基金投资的前十名证券中没有被禁锢部分立案观察的,正在叙述编造日前一年内未受到公然非难、处理。

7.12.2本基金不存正在投资的前十名股票越过基金合同划定的备选库的境况。

金上市往还后通过深圳证券往还所让渡基金份额。本基金封锁期自基金合同生效之日起至18个月后对应日(如无对应日则顺延至下一日)的前一个职责日止。

叙述期内无涉及对公司运营管束及基金运作发生庞大影响的,与本基金管束人、基金财富、基金托管营业闭联的诉讼。

叙述期内本基金初度礼聘普华永道中天管帐师事宜所为本基金供应审计任事,未发作改聘管帐师事宜所的境况。

叙述期内基金管束人、基金托管人的托管营业部分及其高级管束职员未受禁锢部分审查或处理。

注:1、本基金管束人正在租用证券机构往还单位上合适中国证监会的相闭划定。本基金管束人将证券筹备机构的注册资金、磋议秤谌、财政情况、筹备情况、筹备行径以及通信往还条目举动基金专用往还单位的采取圭臬,由磋议部、投资部及往还部对券商举办考评并提出往还单位租用及转换计划。遵循董事会授权,由公司实践委员会答应。

简单投资者大额赎回时易触发本基金巨额赎回的条目,中幼投资者可以面对幼额赎回申请也必要局部延期打点的危机。

简单投资者大额赎回时,基金管束人举办基金财富变现可以会对基金资产净值变成较大振动;简单投资者大额赎回时,相应的赎回费归入基金资产以及赎回时的份额净值的精度题目均可以惹起基金份额净值产生较大振动。

简单投资者大额赎回后,可以使基金资产净值明显低浸,从而使基金正在拟到场银行间商场往还等投资时受到限定,导致基金投资计谋难以告竣。

遵循本基金基金合同的商定,基金合同生效后的存续期内,若衔接60个职责日产生基金份额持有人数目不满200人或者基金资产净值低于5000万元情况的,基金管束人该当向中国证监会叙述并提起源理计划,如转换运作形式、与其他基金团结或者终止基金合一律,并召开基金份额持有人大会举办表决。简单投资者大额赎回后,可以变成基金资产净值大幅缩减而导致本基金转换运作形式、与其他基金团结或基金合同终止等情况。

因为简单机构投资者所持有的基金份额占对比高,正在召开持有人大会并对庞大事项举办投票表决时,简单机构投资者将具有高的投票权重。

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